Censrisk™市場風險

計算方式說明

本系統目前可計算方法分為二大類

 

區域評價法:

  • 變異數共變異數簡單移動平均法
  • 變異數共變異數指數移動平均法
  • 變異數共變異數加權移動平均法
  • 變異數共變異數GARCH
  • 變異數共變異數IGARCH
  • 變異數共變異數TGARCH
  • 多因子分析法

 

全域評價法:

  • 歷史模擬法
  • 蒙地卡羅模擬法(GBMVasicek)

 

其他:

  • 條件風險值
  • 固定部位回顧測試 
  • 壓力測試
  • 每日部位回顧測試
  • 二項分配檢定
  • 概似比例檢定
  • 樣本統計檢定