計算方式說明
本系統目前可計算方法分為二大類
區域評價法:
- 變異數共變異數簡單移動平均法
- 變異數共變異數指數移動平均法
- 變異數共變異數加權移動平均法
- 變異數共變異數GARCH
- 變異數共變異數IGARCH
- 變異數共變異數TGARCH
- 多因子分析法
全域評價法:
- 歷史模擬法
- 蒙地卡羅模擬法(GBM;Vasicek)
其他:
- 條件風險值
- 固定部位回顧測試
- 壓力測試
- 每日部位回顧測試
- 二項分配檢定
- 概似比例檢定
- 樣本統計檢定