2017/11/18, Saturday
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BIS 資本計提計算系統擴充 : 選擇權Delta-plus 法 新上市 !!

PRIS 金融資產評價系統擴充 : 

可贖回零息債、可贖回公司債 新上市 !!!    

永續債 即將上市 ~

 

BIS 本版功能

1. 各風險面計提方法與資產交易範圍 :

1.1 自有資本與扣減資本

    第一類資本、第二類資本、第三類資本、扣減資產、金融相關事業合格資本工具

1.2 經營風險

 1.2.1 市場風險 :

         利率風險 - 一般市場風險(到期法)、一般市場風險(存續期間法)、個別風險

         權益風險 - 一般市場風險、個別風險

         外匯風險 - 資產負債表內之外幣資產、遠期部位、匯率選擇權Delta部位、黃金部位

         選擇權風險 - 簡易法、Delta-plus

 1.2.2 信用風險 : 附買回交易、信用交易帳款(總合計算法)、店頭市場(OTC)衍生性商品、

                      受託買賣一般交易對象風險(總合計算法)、一般表內交易

 1.2.3 作業風險 : 基本指標法、標準法

2. 系統建置期短 1~3月;計算速度快1484筆資產約30秒計算完成。

3. 提供每日市場資料維護,並依照官方公布法規即時更新BIS資本計提系統。

4.  透過管理權限的UI畫面,設定自動上傳排程,減少資料彙總及整理上傳的時間。

5. 可以部門為單位,獨立控管並檢查各部門所負責的資產部位明細,非資產所屬部門無法

   檢視其資產部位明細

6. 產出Excel檔及官方規定的PDF檔及媒體檔

7. 進階分析管理功能 可控管每日的資本適足率,及各部門或各資產的風險約當金額佔比

    變化,並利用敏感度分析、情境分析評估未來買入的資產對資本適足率的影響。

 (PRIS系統)試用請點選此超連結

PRIS 本版功能

1.     評價資產範圍 :

1.1  權益現貨  上市股票、上櫃股票、興櫃股票、基金

1.2  利率現貨 - 海外可轉債(ECB)、公債、公司債、貨幣工具、可轉債、

                                                         可贖回零息公司債、可贖回公司債

1.3  利率商品  - 衍生性 - 房屋抵押基礎證券(MBS)、擔保房貸憑證(CMO)

                                                        可轉債資產交換、固定利率商業本票

1.4  外匯現貨 - 匯率、

1.5  外匯商品  衍生性 - 外匯選擇權、遠期外匯交易、貨幣交換(CS)、換匯交易。

 也可針對客戶需求,研發新商品評價。

2.     可設定自動批次上傳與計算所有資產與投資組合,使每日例行性工作自動化。

3.     可合併多個投資組合,並管理是否需同步管理。

4.     產出報表 : 提供評價資產的單位風險值、理論價、評價日集保所利率資料; 

                                                         和債券的評價 率、理論殖利率、存續期間;及選擇權的Delta值。

5.     授權投組 : 授權投資組合予其他使用者,其他使用者即可計算此投組。

 

(Censrisk系統)試用請點選此超連結

Censrisk 4.1 本版新功能

1.     繁體中文/簡體中文/英文三種語系介面  台幣/人民幣/美元三種計價幣別 :  

                   方便使用者操作與瀏覽報表.

2.     中國市場資產  :  本版提供中國市場資產,可計算上海及深圳股票、債券、可轉債、

                                                                               基金、認沽()權證、選擇權、遠期契約、交換等衍生性金融商品。

3.     條件風險值(Conditional VaR) :  計算超越VaR的平均損失金額,以掌握尾端風險,

                                                                                                                                                 亦可稱期望短缺值(Expected Shortfall)

4.     新資產 :  海外債券資產。


 
訊息跑馬燈
目前資產適用範圍 -

     可贖回零息債.可贖回公司債  新上市 !!!

1.1            權益現貨 - 上市股票、上櫃股票、興櫃股票、基金

1.2            利率現貨 - 海外可轉債(ECB)、公債、公司債、貨幣工具、可轉債、永續債券、

                                                                           可贖回債券

1.3            利率商品-衍生性 - 房屋抵押基礎證券(MBS)、擔保房貸憑證(CMO)

                                                                                                     可轉債資產交換、固定利率商業本票

1.4            外匯現貨 - 匯率

1.5            外匯商品-衍生性 - 外匯選擇權、遠期外匯交易、貨幣交換(CS)、換匯交易。

 

        也可針對客戶需求,研發新商品評價。



Pris 系統優勢 -

1.        系統可於三個月內快速上線;協助每日資產評價作業快速完成

2.        設定自動上傳及計算,日常作業全自動化

3.        操作介面簡單明瞭,方便使用者操作

4.        擁有高完整性及高市場使用率的TEJ資料庫來源

5.        高模型透明度,拆解評價過程詳列於技術手冊

6.        參數設定及模型使用可彈性調整

7.        提供報表下載,讓使用者可留存評價結果的歷史紀錄

8.        提供教育訓練、技術與操作手冊,協助使用者操作系統與了解各種商品的評價。

9.        提供售後客戶服務 : 協助客戶解決系統操作 或 資產評價上的疑慮

10.     持續研究團隊 - TEJ風管部 &  國立高雄第一科技大學金融營運系 絲文銘 教授

11.  可依客戶需求,研發新商品評價



權限控管說明 -

使用者可依自身需求,自行設定帳號,各權限帳號說明如下:

最高權限 - 管理者 可以建立及刪除使用者帳號及查看所有使用者的

                                                                        計算記錄;設定、計算及授權資產部位,

                                                                         與下載結果報表。

次高權限-操作者 可以設定、計算及授權資產部位及下載結果報表。



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