BIS 本版功能

1. 各風險面計提方法與資產交易範圍 :

1.1 自有資本與扣減資本

    第一類資本、第二類資本、第三類資本、扣減資產、金融相關事業合格資本工具

1.2 經營風險

 1.2.1 市場風險 :

         利率風險 - 一般市場風險(到期法)、一般市場風險(存續期間法)、個別風險

         權益風險 - 一般市場風險、個別風險

         外匯風險 - 資產負債表內之外幣資產、遠期部位、匯率選擇權Delta部位、黃金部位

         選擇權風險 - 簡易法、Delta-plus 法

 1.2.2 信用風險 : 附買回交易、信用交易帳款(總合計算法)、店頭市場(OTC)衍生性商品、

                      受託買賣一般交易對象風險(總合計算法)、一般表內交易

 1.2.3 作業風險 : 基本指標法、標準法

2. 系統建置期短 1~3月；計算速度快1484筆資產約30秒計算完成。

3. 提供每日市場資料維護，並依照官方公布法規即時更新BIS資本計提系統。

4.  可透過管理權限的UI畫面，設定自動上傳排程，減少資料彙總及整理上傳的時間。

5. 可以部門為單位，獨立控管並檢查各部門所負責的資產部位明細，非資產所屬部門無法

   檢視其資產部位明細。

6. 產出Excel檔及官方規定的PDF檔及媒體檔。

7. 進階分析管理功能 – 可控管每日的資本適足率，及各部門或各資產的風險約當金額佔比

    變化，並利用敏感度分析、情境分析評估未來買入的資產對資本適足率的影響。

 (PRIS系統)試用請點選此超連結

PRIS 本版功能

1.     評價資產範圍 :

1.1  權益現貨  - 上市股票、上櫃股票、興櫃股票、基金

1.2  利率現貨 - 海外可轉債(ECB)、公債、公司債、貨幣工具、可轉債、

                                                         可贖回零息公司債、可贖回公司債

1.3  利率商品  - 衍生性 - 房屋抵押基礎證券(MBS)、擔保房貸憑證(CMO)、

                                                        可轉債資產交換、固定利率商業本票

1.4  外匯現貨 - 匯率、

1.5  外匯商品  - 衍生性 - 外匯選擇權、遠期外匯交易、貨幣交換(CS)、換匯交易。

 也可針對客戶需求，研發新商品評價。

2.     可設定自動批次上傳與計算所有資產與投資組合，使每日例行性工作自動化。

3.     可合併多個投資組合，並管理是否需同步管理。

4.     產出報表 : 提供評價資產的單位風險值、理論價、評價日集保所利率資料； 

                                                         和債券的評價利 率、理論殖利率、存續期間；及選擇權的Delta值。

5.     授權投組 : 授權投資組合予其他使用者，其他使用者即可計算此投組。

(Censrisk系統)試用請點選此超連結

Censrisk 4.1 本版新功能

1.     繁體中文/簡體中文/英文三種語系介面 與 台幣/人民幣/美元三種計價幣別 :  

                   方便使用者操作與瀏覽報表.

2.     中國市場資產  :  本版提供中國市場資產,可計算上海及深圳股票、債券、可轉債、

                                                                               基金、認沽(售)權證、選擇權、遠期契約、交換等衍生性金融商品。

3.     條件風險值(Conditional VaR) :  計算超越VaR的平均損失金額，以掌握尾端風險，

                                                                                                                                                 亦可稱期望短缺值(Expected Shortfall)。

4.     新資產 :  海外債券資產。